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2011/02/25(金)18:28
ナイトリッチ


2011年2月25日
2/14の大阪証券取引所J-GATE導入から2週間経過

この間も損益は右肩上がり。

         
ナイトリッチ225   +50円(2/15-2/25決済分)
ナイトリッチ225D +210円(2/15-2/25決済分) 
ナイトリッチ225T +180円(2/21-2/25決済分)


従来のナイトリッチ225
後場始値を11:01で入力
この期間やや成績は落ちた。


ナイトリッチ225D
日中ザラ場の4本値でシグナル決定タイプ
随分と成績が伸びた。


ナイトリッチ225T
今もランチタイムのあるTOPIXの前場及び後場の
4本値を参照しシグナルを決定する戦略。
シュミレーション通りの成果で
実際に検証した4日間で+180円を記録した。


この3戦略のシグナルを相殺し
又は過去の損益を加味し
実運用収益拡大につなげたい。





2011年2月成績 2/18現在
【10勝1敗2見送りで+470円獲得~ナイトリッチオーバーナイト~J-GATE対応済み】

買取型では前代未聞の成績
配信系を含めてもその優位性は揺るがない。

ナイトリッチ3バージョンで更に飛躍するのか。


ナイトリッチ

ナイトリッチがとうとう今月の初敗退
この買取型システム好調だ。
J-GATEに見事に対応し
暫しの様子見も意味が無かったか。

そろそろTOPIXバージョンの検証も開始したい。
読者さまから指摘頂き
今一度戦略に添付されるPDFファイルに目を通した。
従来のバージョンも活用でき
尚且つ3シグナルが同一方向なら更に強力なシグナルになるようだ。

私は当初これがTOPIXに参戦と勘違いしていましたが
TOPIXのプライスを参照する日経225先物戦略だと
気付かされました。
ありがとうございます。

可能な限りナイトリッチ3シグナルを
実運用ベースで(過去のシュミレーションを振り返らず)検証したい。


ご参考までに3シグナルを比較すると以下のとおりとなる。
2/10以前に対する旧バージョンは
今後11:01を後場開始と時間とするようだ。



          225D  225T  225
          日足版 TOPIX版 旧バージョン

2009年01月   -170  1,160   1830
2009年02月   -90   550    1550
2009年03月   1,190  1,360   1290
2009年04月   1,800  1,980   2040
2009年05月   880   840    710
2009年06月   580   480    680
2009年07月   520   1,050   810
2009年08月   580   880    1130
2009年09月   660   900    460
2009年10月   -90   1,090   380
2009年11月   1,090  700    1270
2009年12月   590   350    360
2010年01月   860   890    1060
2010年02月   10    1,050    490
2010年03月   450   830    250
2010年04月   1,430  1,850   1780
2010年05月   440   1,700   990
2010年06月   170   740    1040
2010年07月   1,010  820    1000
2010年08月   570   1,370   1100
2010年09月   570   1,200   580
2010年10月   490   490    560
2010年11月   720   700    -280
2010年12月   160   10     290

全期間     14,420  22,990  21370

勝 率     64.8%   72.10%  73.90%
P F      2.15    3.87    3.46


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